PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXU с UPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с UPW

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и ProShares Ultra Utilities (UPW).

UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXU или UPW.

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и UPW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
170.91%
816.96%
^SIXU
UPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXU:

0.95

UPW:

0.74

Коэф-т Сортино

^SIXU:

1.48

UPW:

1.33

Коэф-т Омега

^SIXU:

1.19

UPW:

1.17

Коэф-т Кальмара

^SIXU:

1.40

UPW:

1.07

Коэф-т Мартина

^SIXU:

4.07

UPW:

3.31

Индекс Язвы

^SIXU:

4.43%

UPW:

9.25%

Дневная вол-ть

^SIXU:

17.25%

UPW:

34.40%

Макс. просадка

^SIXU:

-36.56%

UPW:

-77.75%

Текущая просадка

^SIXU:

-2.15%

UPW:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 6.38% против 11.88% соответственно.

^SIXU

С начала года

6.51%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

3.95%

1 год

15.00%

5 лет

7.63%

10 лет

6.38%

UPW

С начала года

9.80%

1 месяц

19.12%

6 месяцев

4.19%

1 год

25.27%

5 лет

13.29%

10 лет

11.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXU и UPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг риск-скорректированной доходности UPW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXU c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPW равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
0.74
^SIXU
UPW

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и UPW

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и UPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.15%
-8.16%
^SIXU
UPW

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и UPW

Текущая волатильность для Utilities Select Sector Index (^SIXU) составляет 5.96%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.96%
11.93%
^SIXU
UPW